#Tradingan – Menentukan Ukuran Posisi Berdasarkan #Volatilitas (#ATR-based Position Sizing) – Dalam #trading #forex maupun #kripto, salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah #position sizing atau penentuan ukuran posisi. Banyak #trader pemula hanya berfokus pada arah pergerakan harga dan lupa bahwa seberapa besar mereka membuka posisi juga berpengaruh langsung pada hasil jangka panjang. Salah satu metode populer untuk menentukan ukuran posisi secara objektif adalah menggunakan indikator #Average True Range (ATR).
Baca Juga: Strategi Partial Exit (Keluar Bertahap) untuk Optimalkan Profit
Apa Itu ATR?
ATR (Average True Range) adalah indikator teknikal yang mengukur volatilitas pasar. Volatilitas menggambarkan seberapa besar pergerakan harga dalam suatu periode tertentu.
- Jika ATR tinggi → pasar sedang volatil, harga bergerak lebar.
- Jika ATR rendah → pasar cenderung tenang, harga bergerak sempit.
Dengan ATR, trader bisa menyesuaikan ukuran posisi agar tidak terlalu besar ketika volatilitas tinggi, dan tidak terlalu kecil ketika volatilitas rendah.
Konsep ATR-based Position Sizing
Inti dari metode ini adalah:
➡️ Semakin tinggi volatilitas, semakin kecil ukuran posisi.
➡️ Semakin rendah volatilitas, semakin besar ukuran posisi.
Tujuannya adalah menjaga risiko tetap konsisten, bukan membiarkannya berubah-ubah tergantung kondisi pasar. Dengan kata lain, kita ingin risiko per transaksi selalu tetap, misalnya 1% dari modal, meskipun kondisi pasar berubah.
Rumus Dasar ATR-based Position Sizing
Ada beberapa variasi perhitungan, namun konsep umum adalah: Position Size=Risk per TradeATR×MultiplierPosition\ Size = \frac{Risk\ per\ Trade}{ATR \times Multiplier}Position Size=ATR×MultiplierRisk per Trade
Keterangan:
- Risk per Trade → jumlah risiko yang siap ditanggung (misalnya 1% dari modal).
- ATR → nilai ATR dari instrumen yang ditradingkan.
- Multiplier → faktor penyesuaian, biasanya antara 1–3 kali ATR, digunakan untuk menentukan jarak stop loss.
Contoh:
- Modal: $10,000
- Risiko: 1% = $100 per trade
- ATR (Daily) = 0.0020 (200 pips untuk forex atau 2% untuk kripto)
- Stop Loss = 2 × ATR = 0.0040
Maka ukuran posisi: Position Size=1000.0040=25,000 unitPosition\ Size = \frac{100}{0.0040} = 25,000\ unitPosition Size=0.0040100=25,000 unit
Artinya, trader hanya boleh membuka posisi sebesar 25.000 unit (0.25 lot di forex) agar kerugian maksimal tetap $100.
Baca Juga: Multipolar TechNology (MLPT)
Kelebihan Menggunakan ATR untuk Position Sizing
- Objektif dan adaptif → mengikuti kondisi pasar, bukan berdasarkan perasaan.
- Mengontrol risiko → membantu menjaga kerugian tetap konsisten walaupun volatilitas berubah.
- Mengurangi overtrading → tidak membuka posisi terlalu besar ketika pasar sedang “liar”.
Kekurangan
- Membutuhkan disiplin tinggi, karena terkadang ukuran posisi terasa “kecil” di pasar yang sangat volatil.
- Tidak cocok untuk trader yang lebih suka metode fixed lot (ukuran tetap setiap kali).
- ATR hanya melihat volatilitas historis, bukan menjamin pergerakan masa depan.
Tips Praktis
- Gunakan ATR dengan periode umum: 14 (default di banyak platform).
- Sesuaikan multiplier (1.5–3 ATR) tergantung gaya trading.
- Uji strategi terlebih dahulu dengan backtest agar menemukan kombinasi yang optimal.
- Selalu kombinasikan dengan money management dan risk-reward ratio yang sehat.
Baca Juga: Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)
Kesimpulan
Menentukan ukuran posisi berdasarkan volatilitas menggunakan ATR-based Position Sizing adalah cara cerdas untuk mengelola risiko dalam trading. Dengan metode ini, trader bisa memastikan bahwa setiap transaksi memiliki risiko yang konsisten, terlepas dari kondisi pasar yang berubah-ubah. Bagi trader yang ingin lebih disiplin dan berorientasi jangka panjang, teknik ini bisa menjadi bagian penting dari strategi manajemen modal.
[…] Baca Juga: Menentukan Ukuran Posisi Berdasarkan Volatilitas (ATR-based Position Sizing) […]